Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis reaksi pasar modal terhadap peristiwa pelantikan Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029 yang diukur melalui perubahan abnormal return dan trading volume activity (TVA) pada saham-saham perusahaan yang tergabung dalam Indeks LQ45 pada periode Agustus – Oktober 2024. Analisis data dilakukan menggunakan uji Paired Samples t-Test dan Wilcoxon Signed-Rank Test untuk mengetahui perbedaan yang material sebelum dan sesudah peristiwa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang material pada abnormal return, namun tidak terdapat perbedaan yang material pada trading volume activity sebelum dan sesudah pelantikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pasar merespons peristiwa pelantikan presiden melalui perubahan harga saham, namun tidak diikuti oleh perubahan volume aktivitas perdagangan.